ทลายขีดจำกัดการลงทุนยุคผันผวน! บลจ.อีสท์สปริง ส่งกองทุนน้องใหม่ “ES-QUANTABS” ชูกลยุทธ์ Long/Short ทรงพลัง มุ่งสร้างผลตอบแทนบวก (Absolute Return) โดยไม่ง้อทิศทางตลาด เคาะลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท เปิดขาย IPO วันนี้ถึง 24 กรกฎาคม 2569
ฝ่ามรสุมตลาดผันผวน ด้วยทางเลือกใหม่ที่ไม่พึ่งพาทิศทางตลาด
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ท่ามกลางภาวะการลงทุนที่ทิศทางตลาดคาดเดายากขึ้นทุกขณะ ทั้งจากความผันผวนของนโยบายการเงิน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และระดับมูลค่าหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การลงทุนในกองทุนหุ้นแบบดั้งเดิมที่ผลตอบแทนมักผูกติดกับทิศทางตลาด เผชิญความเสี่ยงที่พอร์ตอาจปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ตลาดผันผวน
บลจ.อีสท์สปริง จึงมองเห็นโอกาสในการนำเสนอทางเลือกที่มุ่งสร้างผลตอบแทนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทิศทางตลาดเพียงอย่างเดียว ผ่านการเสนอขายกองทุนใหม่ คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Quantitative Absolute Return Equity (ES-QUANTABS) มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท ระหว่างวันนี้-24 กรกฎาคม 2569 ด้วยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท โดยมีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Man Systematic Equity Alternative (หน่วยลงทุนชนิด Class IN USD) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland และเป็นไปตามระเบียบ UCITS
ชูสุดยอดกลยุทธ์ Long/Short มุ่งสร้างผลตอบแทนบวก (Absolute Return)
ทั้งนี้ กองทุนหลัก Man Systematic Equity Alternative มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (Absolute Return) ผ่านกลยุทธ์การลงทุนแบบ Long/Short Equity Strategy กล่าวคือ เข้าลงทุนสถานะซื้อ (Long) ในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ควบคู่กับการเข้าสถานะขาย (Short) ในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
จุดเด่นของกลยุทธ์นี้คือการรักษาสัดส่วนการลงทุนฝั่งซื้อ (Long) และฝั่งขาย (Short) ให้ใกล้เคียงกัน (Net Exposure ใกล้เคียง 0) เพื่อช่วยลดผลกระทบจากทิศทางตลาดโดยรวม และเหลือเพียงผลตอบแทนที่มาจากความสามารถในการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) จึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ในหลากหลายสภาวะตลาด บริหารจัดการโดย Man Numeric บริษัทจัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปี นำโดย Jay Rajamony, PhD, CFA ในฐานะ Lead Portfolio Manager ผู้มีประสบการณ์ 24 ปี (ที่มา บลจ.อีสท์สปริง , Man Numeric ณ เดือนพฤษภาคม 2569)
ขับเคลื่อนด้วย AI และ Machine Learning คัดหุ้นเด่นจากทั่วโลก
กองทุนหลักใช้โมเดลเชิงปริมาณ (Quantitative Model) ในการคัดเลือกหุ้นรายตัวจากหุ้นทั่วโลก ครอบคลุมทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ โดยมุ่งกระจายการลงทุนในหุ้นกว่า 4,000 บริษัททั่วโลก แบ่งเป็นสถานะ Long ประมาณ 2,000 บริษัท และสถานะ Short ประมาณ 2,000 บริษัท ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์อาศัยหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่
ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental)
ข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Sentiment)
การจับจังหวะปัจจัยลงทุน (Factor Selection) ที่ใช้ AI และ Machine Learning
โอกาสระยะสั้น (Idiosyncratic Reversal)
การใช้ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อค้นหาแนวโน้มรายได้ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
กระจายความเสี่ยงให้พอร์ต พร้อมรับทุกสภาวะตลาด
“กองทุน ES-QUANTABS เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตในช่วงที่ตลาดคาดเดาได้ยาก โดยกลยุทธ์ Equity Market Neutral จะมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการคัดเลือกหุ้นรายตัว มากกว่าการพึ่งพาทิศทางตลาดโดยรวม จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ในหลากหลายสภาวะตลาด กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนจากแหล่งใหม่ ๆ และต้องการเพิ่มเครื่องมือช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ต โดยเฉพาะผู้ที่มีพอร์ตหุ้นอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรเข้าใจลักษณะของกลยุทธ์เชิงปริมาณและกลยุทธ์ Long/Short รวมถึงสามารถยอมรับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ได้ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ซับซ้อนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนเหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาว โดยควรมีระยะเวลาถือครองอย่างน้อยประมาณ 3 ปีขึ้นไป เพื่อให้กลยุทธ์มีเวลาในการสร้างผลตอบแทนตามศักยภาพ” นางสาวดารบุษป์ กล่าว
คำเตือนและข้อควรระวังในการลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผลการดำเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะซับซ้อนและอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนทั่วไป โดยกองทุนหลักมีการใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Long/Short ผ่านตราสารอนุพันธ์ และอาศัยแบบจำลองเชิงปริมาณ (quantitative models)
การลงทุนในผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างจากการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง โดยมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาจมีความผันผวนหรือเคลื่อนไหวแตกต่างจากสินทรัพย์อ้างอิง